Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Щестюк, Н. Ю.


	Наукова періодика України		Математичне та комп'ютерне моделювання

Щестюк Н. Ю.
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н. Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 11. - С. 223-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2014_11_25

Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.

Повний текст PDF - 399.896 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Щестюк Н.

Бібліографічний опис для цитування:

Щестюк Н. Ю. Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н. Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 11. - С. 223-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2014_11_25.

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

Щестюк Наталія Юріївна (фізико-математичні науки)

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача