The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given.Розглянуто модель Блека - Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови, за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у цій моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінювання справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом.

  Повний текст PDF - 324.982 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"