Наукова періодика України Кібернетика та системний аналіз


Павленко О. 
Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков // Кибернетика и системный анализ. - 2015. - Т. 51, № 5. - С. 117-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2015_51_5_14
Проанализировано регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции <$Erho>. В предположении, что длины интервалов между трансакциями независимы и экспоненциально распределены с достаточно малым средним h, построена система уравнений диффузионной аппроксимации. Предельное стохастическое уравнение позволяет сделать вывод о существовании стационарного распределения условной дисперсии в виде обратного гамма-распределения и анализировать зависимость этого распределения от параметра корреляции <$Erho>.
  Повний текст PDF - 154.472 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Павленко О.
  • Пола А.
  • Царьков Е.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Павленко О. Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков // Кибернетика и системный анализ. - 2015. - Т. 51, № 5. - С. 117-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2015_51_5_14.

    Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
    (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Павленко Олена Олександрівна (педагогічні науки)
  • Павленко Оксана В'ячеславівна (технічні науки)
  • Павленко Олександр Володимирович (технічні науки)
  • Павленко Олексій Вікторович (технічні науки)
  • Павленко Олександр Михайлович (технічні науки)
  • Павленко Олексій Анатолійович (технічні науки)
  • Павленко Ольга Михайлівна (технічні науки)
  •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського