Розглянуто багатокритеріальний варіант задачі цілочислового лінійного програмування зі скінченною множиною допустимих рішень, що полягає в пошуку множини Парето. Використано нерівність Мінковського - Малера, а також відомий критерій стійкості задачі. Одержано нижню та верхню досяжні оцінки радіуса стійкості задачі, припускаючи, що норма в просторі розв'язків є довільною, а в критеріальному просторі - монотонною. Як наслідок, наведено оцінки радіуса стійкості задачі в просторах із метрикою Гельдера.Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality.

  Повний текст PDF - 124.003 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"