Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями

Ясинский, В. К.; Довгунь, А. Я.; Ясинский, Е. В.


	Наукова періодика України		Кібернетика та системний аналіз

Ясинский В. К.
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В. К. Ясинский, А. Я. Довгунь, Е. В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - Т. 48, № 1. - С. 40-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2012_48_1_6

The Kalman - Busy filter that can be modeled by computer statistical design is сonstructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.

Повний текст PDF - 111.694 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Ясинский В.

Довгунь А.

Ясинский Е.

Бібліографічний опис для цитування:

Ясинский В. К. Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В. К. Ясинский, А. Я. Довгунь, Е. В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - Т. 48, № 1. - С. 40-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2012_48_1_6.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача