Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds

Latysh, E.; Koshulko, O.


	Наукова періодика України		Індуктивне моделювання складних систем

Latysh E.
Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем. - 2012. - Вип. 4. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Imss_2012_4_3

Повний текст PDF - 394.78 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Latysh E.

Koshulko O.

Бібліографічний опис для цитування:

Latysh E. Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем. - 2012. - Вип. 4. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Imss_2012_4_3.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача