Запропоновано методику використання коефіцієнтів асиметрії (КА) й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров'я, для яких є характерними наявність "товстих хвостів" і великого значення КА. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків (МТЧП) емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім'ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних МТЧП для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі.

  Повний текст PDF - 327.58 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"