Визначено сутність поняття "стрес-тестування страхової компанії" за результатами проведення морфологічного аналізу. Розроблено класифікацію методів стрес-тестування страховиків, які використовуються у вітчизняній і міжнародній практиці. Проаналізовано ризики в діяльності страхових компаній. Встановлено, що основними для страховиків є страховий, ринковий, кредитний та операційний ризики. Наведено приклади стресових сценаріїв для основних видів ризиків страхових компаній. Визначено вимоги Директиви Solvency II та стандартів і принципів Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю до проведення стрес-тестування страховиків. Запропоновано рекомендації з адаптації європейських вимог до організації стрес-тестування страхових компанії на страховому ринку України. Розроблено економіко-математичну модель стрес-тестування впливу страхового ризику на діяльність страхової компанії.

  Повний текст PDF - 441.976 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"