Освещены проблемы многомерного факторного анализа. Предложена авторегрессионно-факторная модель многомерного временного ряда, с помощью которой сделан максимально правдоподобный прогноз значений остатков на депозитных банковских счетах.

Рассмотрены и решены с помощью новых подходов основные проблемы эксплораторного факторного анализа. Предложена авторегресионно-факторная модель многомерного временного ряда, а также процедура получения прогноза его компонент. Разработан метод факторизации симультанных уравнений, с помощью которого получены несмещенные и эффективные оценнки параметров системы этих уравнений. Предложенные методы и модели позволили проанализировать состояние экономической системы Украины и сделать прогноз основных макроэкономических показателей.