Рассматриваются основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков, психологии биржевой игры, а также системы управления рисками. Дается основное определение спекулятивных рынков, освещается цикл жизни фундаментальных факторов, основные направления экономической политики правительств развитых стран, взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного курса. Раскрываются общие принципы и цель технического анализа, представлены типы графиков и правила их построения, а также правила построения, подтверждения и анализа трендовых моделей. Приводится пример проведения комплексного анализа, описываются особенности специфического и динамического технического анализов, временные зависимости в анализе и принятии решений. Информируется об индикаторах фондового рынка, о механических торговых системах и др.

Рассмотрены основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков, психологии биржевой игры, а также системы управления рисками. Комплекс финансовых решений представлен в виде двух основных блоков - теории анализа финансовых рынков и практики управления финансовыми активами. Приведены главные методы анализа финансовых и товарных рынков (фундаментальный и технический), рассмотрены особенности интуитивного подхода в анализе.

Розглянуто методи економічного прогнозування за умов перехідної несталої економіки. Проаналізовано сутність, предмет, об'єкт прогнозування, визначено його принципи та функції. Висвітлено історію та стан прогнозування в СРСР та в Україні.Визначено фактори впливу на результати прогнозування. Описано методи узагальнення та перевірки вхідної інформації, економічного прогнозування (колективної експертної оцінки, генерації ідей "Мозгова атака", "Дельфі", огляду думок і цілей), прогнозної екстраполяції, проектування тренду, барометричні, моделювання. Викладено основні поняття біржової торгівлі, охарактеризовано види валютних курсів, фондові індекси. Розглянуто типи графіків і правила їх побудови, механічні торгові системи, описано хвильову теорію Еліота. Наведено джерела динамічного технічного аналізу, а також індикатори фондового ринку, зокрема, індекси нових верхів-низів (NH-L), трейдера (TRIN).

Проведено огляд застосування та перспектив розвитку інформаційних технологій оперативного аналізу ф'ючерсних ринків. Розглянуто програми, призначені для конторолю інвестиційного портфеля, виявлення тенденції курсу цінного паперу на ринку, підвищення ефективності процесу інвестування, допомоги трейдеру в прийнятті адекватного рішення. Запропоновано класифікацію інформаційних технологій згідно з цільовим призначенням та способами реалізації, наведено їх детальний опис, визначено методи та сферу застосування.

Осуществлено обозрение применения и перспектив развития информационных технологий оперативного анализа фъючерсных рынков. Рассмотрены программы, предназначенные для контроля инвестиционного портфеля, определения тенденций курса ценных бумаг на рынке, повышения эффективности процесса инвестирования, помощи трейдеру в принятии адектватного решения. Разработана классификация информационных технологий согласно с целевым назначением и способами реализации, приведено их детальное описание, определены методы и область применения.

Висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна. Проаналізовано роль трейдерів на ринку зерна, механізми державного регулювання та напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на даному ринку.

Освещены теоретические и методические аспекты формирования внешнеэкономической деятельности на рынке зерна. Проанализированы роль трейдеров на рынке зерна, механизмы государственного регулирования и направления усовершенствования внешнеэкономической деятельности на данном рынке.

Викладено концептуальні положення трансформаційної економіки для моделювання економічних систем. Розглянуто питання математичного моделювання міри маневреності та інерційності соціально-економічних систем. Описано математичну модель і методи визначення ефективної структури складної соціально-економічної системи. Проаналізовано особливості моделювання синергетичних властивостей світового валютного ринку. Висвітлено концепцію адаптивного управління інвестиційним портфелем трейдера першої фондової торгової системи.

Изложены концептуальные положения трансформационной экономики для моделирования экономических систем. Рассмотрены вопросы математического моделирования меры маневренности и инерционности социально-экономических систем. Описаны математическая модель и методы определения эффективной структуры сложной социально-экономической системы. Проанализированы особенности моделирования синергетических свойств мирового валютного рынка. Освещена концепция адаптивного управления инвестиционным портфелем трейдера первой фондовой торговой системы.

Наведено терміни, які використовуються у процесі підготовки спеціалістів у галузях металургії, інженерної механіки, електромеханіки, автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, зварювального виробництва, економіки, підприємництва, менеджмента. Подано тлумачення таких понять, як автоколивання, гідравліка, поступальних рух, електростатика, мікропроцесор, клавіатура, комп'ютерна мережа, інновація, поточна прибутковість, трейдер, франчайзі, хайрингова угода.

Приведены термины, используемые в процессе подготовки специалистов в областях металлургии, инженерной механики, электромеханика, автоматизации, компьютерно-интегрированных технологих, сварочного производства, экономики, предпринимательства, менеджмента. Дано толкование таких понятий, как автоколебания, гидравлика, поступательное движение, электростика, микропроцессор, клавиатура, компьютерная сеть, инновация, текущая прибыльность, трейдер, франчайзи, хайринговый договор.

Розглянуто модель фінансового ринку, в якому приймають участь три основних типи агентів: маркет-мейкери, фундаментальні трейдери та спекулянти. Поведінку агентів у ринку описано стохастичною функцією корисності. На базі розглянутих мікромоделей визначено швидкості переміщення (переходу) агентів між точками двовимірного простору ціна - обсяг торгів. Для опису макродинаміки стану ринку використано рівняння Колмогорова з негомогенними нестаціонарними швидкостями переходу. Розв'язок задачі одержано на базі використання динамічного алгоритму Монте - Карло.

Розглянуто теоретичні засади використання торгових механізмів у забезпеченні екологічного захисту економічного суб'єкта. Системно проаналізовано шість векторів екологічної спрямованості торгових механізмів. Розроблено напрями реалізації торгових схем, що базуються на принципі залишеного та надбаного еколого-економічного ефекту. На макроекономічному та територіальному рівнях наведено рекомендації щодо урахування екологічних чинників під час здійснення операцій торгового обміну через механізм ціноутворення. Розглянуто напрями вдосконалення екозахисту економічних суб'єктів за рахунок підвищення ролі торгової сфери (зокрема, на підставі поглиблення виробничого та комерційного використання відходів на промисловому підприємстві, оптимізації схем споживання виробленої продукції у кооперації виробника із споживачем, проектантом та науково-дослідними організаціями, трейдерами).

Розкрито основи проведення конверсійних операцій щодо купівлі та продажу іноземної валюти за участі юридичних і приватних осіб на міжнародному валютному ринку FOREX. Висвітлено особливості роботи трейдерів і брокерів з прийняття рішень про купівлю й продаж валюти, цінних паперів за допомогою міжнародних дилінгових систем. Розв'язано задачі щодо прогнозування курсу валют за фундаментальним, технічним, аналітичним та іншими видами аналізу з використанням пакетів прикладних програм "STATISTICA". Викладено основи уніфікованого підходу до вивчення різних сегментів ринку за допомогою індикаторів технічного аналізу.

Раскрыты основы проведения конверсионных операций по покупке и продаже иностранной валюты с участием юридических и частных лиц на международном валютном рынке FOREX. Освещены особенности работы трейдеров и брокеров по принятию решений о покупке и продаже валюты, ценных бумаг с помощью международных дилинговых систем. Даны решения задач по прогнозированию курса валют по фундаментальному, техническому, аналитическому и другими видами анализа с использованием пакетов прикладных программ "STATISTICA". Изложены основы унифицированного подхода к изучению разных сегментов рынка с помощью индикаторов технического анализа.

Наведено дані щодо сучасного стану та тенденцій розвитку аграрного сектору України. У науковій літературі дискутується питання про оптимальний розмір сільськогосподарського підприємства. Світова практика доводить, що конкурентні переваги фермерських господарств досягаються шляхом їх об'єднання на створення різного роду партнерств і кооперативів, які працюють на безприбутковій основі. Відсутністю збутових, переробно-збутових і постачальницьких кооперативів скористалися потужні промислові підприємства, фінансові, трейдерські та сервісні структури, які монополізують виробництво сільськогосподарської продукції, орендуючи значні масиви сільгоспугідь. Сьогодні в руках десяти найбільших українських агрохолдингів зосереджене більше трьох мільйонів гектарів землі, або близько 7,5 % всіх угідь. Великий капітал, прагнучи до максимізації прибутків, спеціалізується, як правило, на моновиробництві. Зернові і соняшник в основних зонах вирощування займають 90 - 93 % посівних площ. Це призводить до повної деградації грунтів. У дослідженні показано основні шляхи стратегічного розвитку сільського господарства України. В залежності від провідної форми господарювання існує два напрями подальшого розвитку агропромислового виробництва: розвиток великих агропромислових формувань (галузева організація агропромислового виробництва, вертикальна інтеграція в аграрно-промисловому комплексі (АПК)) або кооперативів (територіальна організація агропромислового виробництва, горизонтальна інтеграція в АПК). Залежно від того, який шлях розвитку обирає держава, створюється організаційно-економічний механізм. Розроблено концептуальні основи державного регулювання АПК у контексті розвитку великих агропромислових формувань та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Розглянуто методику оцінки оптимальних параметрів дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів. Методика заснована на математичній моделі мікроструктури міжбанківського валютного ринку. У межах моделі ключовими параметрами інфраструктури дилінгової служби є: кількість уповноважених трейдерів, контингент контрагентів, політика котирувань, основні параметри валютного ринку - спред і волатильність котирувань, а результуючі показники ефективності дилінгової служби - прибуток і ймовірність беззбиткової роботи. Методика дозволяє визначити оптимальні параметри інфраструктури дилінгової служби банку, виходячи з показників динаміки валютних курсів - ринкового оточення банку. На підставі одержаної математичної моделі розроблено методики проектувальних розрахунків параметрів інфраструктури дилінгової служби банку, які за заданих параметрів валютного ринку потрібні для забезпечення необхідного рівня ефективності. Застосування зазначених методик надає можливість оцінити показники роботи фронт-офісу банку залежно від його масштабу.

Застосовано статистичний арбітраж для проведення парного трейдингу на корейському фондовому ринку. Побудовано багатофакторну модель по 5 обраним секторам з преміями по сектору, розміру, вартості та динамічному портфелю. Премії по сектору - це підвищена прибутковість за секторальним індексом поза ставкою. Досліджено динаміку багатофакторної моделі. Продемонстровано парний трейдинг з урахуванням прогнозованої динаміки нев'язки та операційних витрат. Навіть з урахуванням всіх супутніх ризиків та витрат виявлено суттєвий прибуток від операції, якому немає пояснення в літературі. Менеджери з управління активами можуть використовувати розроблені стратегії парного трейдингу для підвищення прибутковості портфелю. Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для практиків - фондових менеджерів, менеджерів ризиків та трейдерів.

Изучена роль трейдинга, основанного на информации, в объяснении разницы прибылей от ценных бумаг по дням недели. Результаты эмпирического исследования показывают, что неинформированные трейдеры наиболее активны в начале недели и становятся менее активными к ее концу. С другой стороны, информированные трейдеры широко используют накопительную информацию для торговли в конце недели. В целом, результаты согласуются с гипотезой трейдинга, основанного на информации о том, что торговая активность информированных и неинформированных трейдеров является основной причиной различия прибылей по дням недели.

Виявлено сучасні тенденції на ринку поліграфічних матеріалів, переважно паперу, обгрунтовано напрями комунікаційної політики у царині трейдер - поліграфічне підприємство - замовник друкованої продукції. Запропоновано виробничу модель солідарної співпраці суб'єктів видавничо-поліграфічної галузі в аспекті постачання матеріальних ресурсів, в основному паперу.

Розглянуто основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання, надано трактування поняття "агент", проаналізовано агентно-орієнтовані моделі фінансових ринків. Основну увагу приділено агентно-орієнтованій моделі фондового ринку Люкса - Марчезі, яка за допомогою спеціально розробленого програмного модуля використана для побудови штучного ринку, що дозволяє імітувати роботу фондового ринку та прогнозувати його цінову динаміку. За результатами комп'ютерної симуляції отримано прогноз динаміки зміни ринкової ціни та дохідності акцій, розподіл трейдерів на чартистів і фундаменталістів, індекс настроїв, який характеризує співвідношення між песимістичними та оптимістичними чартистами. Запропонований підхід може бути використаний для прогнозування динаміки вітчизняного фондового ринку або його окремих складових за умов високої волатильності цін та різкої зміни настроїв трейдерів.

Розглянуто елементи інфраструктури аграрного ринку в Україні, показано їх роль та значення у просуванні сільськогосподарської продукції до споживача. Акцентовано увагу на розвитку різних елементів інфраструктури, здатних забезпечити вільну реалізацію продукції.

Розглянуто складові економічної безпеки країни. Виявлений зв'язок між економічною та енергетичною безпекою. Виділено компоненти економічної та енергетичної безпеки в Україні. Виявлено внутрішні та зовнішні загрози енергетичній безпеці. Надано оцінку енергетичному балансу країни у світлі політичних подій на Донбасі та в АР Крим. Проведено аналіз енергетичного потенціалу України у розрізі окремих видів енергії. Розкрито перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу країни згідно до умов Договору про входження до Енергетичного Співтовариства. Проаналізовано можливості для розвитку торговельних відносин українських і європейських газових трейдерів, згідно з правилами Третього енергетичного пакету. Надано оцінку Енергетичній стратегії України. Окреслено напрями розбудови енергетичної інфраструктури. Відображено шляхи узгодженості держаної політики енергобезпеки у всіх сегментах її впливу: добування і відновлення енергоресурсів, транспортування і розподіл, використання. Запропоновані основні напрямки стабілізації економічної безпеки країни через удосконалення окремих положень Енергетичної стратегії.

Удосконалено підхід до загальноприйнятого способу вибору оптимальної стратегії формування портфеля опціонів. Проведено комплексний практичний аналіз заходів забезпечення доходності і зниження ризиків при торгівлі опціонами на позабіржовому ринку і з маржею Інтернетом на світових фінансових ринках. Надано авторську класифікацію опціонних позицій. Розроблено пропозиції щодо способів оптимізації структури опціонного портфеля та прийняття трейдером інвестиційного рішення. Запропоновано авторські рекомендації до визначення оптимальної структури портфеля опціонів як засобу його хеджування від ризиків. Здійснено аналіз головних положень щодо регулювання ринку опціонів у зарубіжних країнах.

Одним із найбільш критичних аргументів щодо виконання гіпотези ефективного ринку є наявність так званих "аномалій", тобто емпіричних доказів ненормальної поведінки цін на активи, які не узгоджуються з ринковою ефективністю. Більшість праць у цьому напрямі не враховують під час дослідження аномалій транзакційних витрат. Їх наявність впливає на той факт, що трейдери можуть не мати можливість одержати надприбуток. Досліджено можливість одержання прибутку через реплікацію дій трейдерів у межах аномалії "ефекту часу доби". Аналіз цієї аномалії базується на діях торгового робота, який моделює дії трейдерів і враховує змінні транзакційні витрати (спреди). Результати роботи передбачають, що торгові стратегії, націлені на використання денних паттернів ("ефектів часу доби") не генерують надприбутків. Більше того, не існує значної різниці між докризовим, кризовим і посткризовими періодами у цьому контексті.