Простий пошук
Розширений пошук
Алфавітні покажчики

Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Віртуальна довідка
Тематичний інтернет-навігатор
Наукова електронна бібліотека
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=Butin F$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
      
Категорія:    
1.

Butin F. 
Branching law for the finite subgroups of SLsub4/sub; bC/b and the related generalized Poincare polynomials = Закон галуження для скінченних підгруп SLsub4/sub; bC/b та відповідні узагальнені поліноми Пуанкаре / F. Butin // Укр. мат. журн.. - 2015. - 67, № 10. - С. 1321-1332. - Бібліогр.: 7 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В152.35

Рубрики:
 Скінченні групи. Групи підстановок 

Шифр НБУВ: Ж26161 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія: Економіка. Економічні науки   
2.

Butin F. 
A new geometrical method for portfolio optimization = Новий геометричний метод оптимізації портфеля / F. Butin // Math. Modeling and Computing. - 2021. - 8, № 3. - С. 400-409. - Бібліогр.: 15 назв. - англ.

Запобігання ризиків відіграє важливу та центральну роль у прийнятті рішень інвесторами в процесі формування портфеля. У межах оптимізації портфеля визначено портфель, який має мінімальний ризик, використовуючи новий геометричний метод. Для цього розроблено алгоритм, який надає можливість обчислити будь-яку евклідову відстань до стандартного симплексу. Завдяки цьому новому підходу можна розглянути випадок оптимізації портфеля без коротких продажів у цілому, а також відновити в геометричному вигляді добре відомі результати оптимізації портфеля з дозволеними короткими продажами. Застосовано отримані результати для того, щоб визначити, яка опукла комбінація акцій CAC 40 має найнижчий ризик: не тільки отримано дуже низький ризик у порівнянні з індексом, але також отримано коефіцієнт прибутковості, який майже втричі кращий, ніж в індекса.


Індекс рубрикатора НБУВ: У010.86 + У.в611

Рубрики:
 Інвестиції. Інвестиційний менеджмент 
 Економіко-математичні методи і моделі 

Шифр НБУВ: Ж43974 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського