Уточнено сутність поняття "валютний ризик банку". Систематизовано види та форми валютного ризику з урахуванням особливостей їх прояву в банківській сфері, уточнено класифікацію факторів валютного ризику банку та вивчено механізм їх впливу на різних часових горизонтах. Обгрунтовано структурно-логічну модель управління валютним ризиком в банку, враховуючи принципи сучасної концепції ризик-менеджменту. Надано характеристику методичного забезпечення оцінки, регулювання та контролю валютного ризику в банку, розроблено рекомендації щодо його вдосконалення. Запропоновано структурно-логічну модель регулювання валютного ризику в банку на основі використання валютних застережень та обгрунтовано ефективність її застосування.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.5

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69299 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Запропоновано антикризову гібридну техніку, яка дозволяє банку зберегти можливість одержання спекулятивного доходу і, одночасно, уникнути дефолту позичальника у випадку критичної ескалації валютно-кредитного ризику. Ефективність її використання як інструменту управління валютним ризиком доведено на основі ретроспективного аналізу.

Досліджено механізм зовнішнього та внутрішнього лімітування валютного ризику банку. Визначено, що побудова комплексної загальнобанківської системи лімітування сприяє підвищенню ефективності ризик-менеджменту, а системна класифікація внутрішніх лімітів дозволяє встановити контроль над усіма видами валютного ризику.

Запропоновано модель оптимізації складу валютного кошика для використання його як мультивалютного застереження в кредитних договорах різної строковості.