Розглянуто основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання, надано трактування поняття "агент", проаналізовано агентно-орієнтовані моделі фінансових ринків. Основну увагу приділено агентно-орієнтованій моделі фондового ринку Люкса - Марчезі, яка за допомогою спеціально розробленого програмного модуля використана для побудови штучного ринку, що дозволяє імітувати роботу фондового ринку та прогнозувати його цінову динаміку. За результатами комп'ютерної симуляції отримано прогноз динаміки зміни ринкової ціни та дохідності акцій, розподіл трейдерів на чартистів і фундаменталістів, індекс настроїв, який характеризує співвідношення між песимістичними та оптимістичними чартистами. Запропонований підхід може бути використаний для прогнозування динаміки вітчизняного фондового ринку або його окремих складових за умов високої волатильності цін та різкої зміни настроїв трейдерів.

Розроблено концепцію моделювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку, яка грунтується на засадах агентно-орієнтованого підходу як окремого напряму імітаційного моделювання. Модифіковано агентно-орієнтовану модель штучного фондового ринку та здійснено її комп’ютерну реалізацію для вітчизняного ринку. Розроблено мультиагентну систему управління фінансовими потоками банку (МАС), архітектура якої складається з сукупності блоків, модулів та автономних програмних агентів, та включає опис функцій агентів, взаємодію між агентами та деталізацію агентів прогнозування цінової динаміки і трендів фондового ринку. Запропонований підхід надає можливість формувати інвестиційну стратегію банку з урахуванням результатів прогнозування параметрів фондового ринку та у взаємозв’язку із загальним процесом управління фінансами банку.

Досліджено мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем. Проаналізовано існуючі підходи до проектування мультиагентних систем та обгрунтовано додаткові завдання, що виникають у процесі розробки архітектури системи. Проаналізовано високорівневу архітектуру мультиагентної системи. Кожну підсистему, що входить у загальну систему, розглянуто загалом. Окремо представлено деталізацію архітектури підсистеми збору та зберігання даних до рівня окремих агентів. Розроблена архітектура підсистеми надає змогу її використання у будь-якій мультиагентній системі, що має на меті збір та аналіз великої кількості даних. Також представлено деталізацію підсистеми аналізу даних. Архітектура даної підсистеми представляє собою узагальнену модель роботи підприємства в контексті мультиагентного підходу. Для кожного модуля та агента, які є структурними елементами підсистем, наведено опис функцій та їх призначення.

Висвітлено проблеми банківського менеджменту, пов'язані зі здійсненням інноваційної діяльності банків. Розкрито особливості банківських інновацій і системної організації інноваційної діяльності банків, яку розглянуто як екосистему. Обгрунтовано інноваційні напрями розвитку монетарної сфери. Досліджено особливості трансмісійного механзізму монетарної політики, сучасних монетарних режимів, обігу електронних альтернативних валют - криптовалют. Побудовано мультиагентну систему управління банком. Здійснено агентно-орієнтоване моделювання цінової динаміки фінансових ринків як середовища функціонування банків, а також моделювання банківського нагляду із застосуванням теорії ігор. Увагу приділено таким інноваційним формам ведення банківського бізнесу, як інтернет-банкінг, мобільний банкінг, інноваційні концепції розвитку банківськго бізнесу Банк 2.0 і Банк 3.0. Для оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності банків розроблено модульну BSM-модель.

Підготовлено відповідно до навчального плану підготовки магістрів з банківської справи. Викладено питання економічної сутності та класифікації ризиків у банківській сфері, принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку, прийоми ідентифікації й оцінювання банківських ризиків, методи управління ризиками, інструментарій управління ринковими ризиками, механізми хеджування ризиків, особливості оцінювання системного та комплаєнс ризиків, процедури контролю та моніторингу банківських ризиків. Матеріал викладено з урахуванням вимог Національного банку України щодо організації систем ризик-менеджменту у вітчизняних банках і міжнародного досвіду управління банківськими ризиками. Розглянуто ряд базових положень та наведено значну кількість прикладів. Вищезазначенні питання дозволять сформувати системні знання з теорії та практики управління банківськими ризиками, вивчити методи ідентифікації, оцінювання, контролю та моніторингу банківських ризиків, оволодіти навичками раціональної організації систем ризик-менеджменту в банках. Розроблено та запропоновано для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.