Розроблено концепції, моделі та методи моделювання ринку цінних паперів. Наведено оцінку сучасного стану, проаналізовано структурні та динамічні властивості світового ринку цінних паперів. Визначено особливості нелінійної динаміки цінових флуктуацій активів. Показано, що їх динаміка є масштабно-інваріантною у часі та просторі та може бути охарактеризована спектром сингулярності, ширина якого визначає ступінь ефективності функціонування складної системи. Обгрунтовано концептуальні положення системного моделювання нерегулярної поведінки системи у період критичних і кризових явищ на основі техніки вейвлет-аналізу. Створено комплекс сучасних потужних методів комп'ютерного моделювання нелінійних процесів, який дозволяє одержати принципово нову інформацію щодо структури та динаміки складних фінансово-економічних систем. Обгрунтовано пріоритетні напрями державної політики розвитку ринку цінних паперів України з урахуванням виявлених тенденцій його розвитку в країнах, що розвиваються, за умов їх міжнародної інтеграції.

  Скачати повний текст