Дисертацію присвячено дослідженню проблем контролю в управлінні діяльністю комерційних банків в умовах ринкових перетворень в Україні. На підставі огляду наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів з питань теми дослідження визначені актуальні проблеми контролю як функції банківського менеджменту, що потребують їх практичного розв'язання. Обгрунтовані об'єктивна необхідність, зміст і місце контролю в управлінні діяльністю комерційних банків, розглянуті методичні підходи до визначення об'єктів контролю і рекомендована їх диференціація відповідно до концепції банківського портфеля. Проведені аналіз і оцінка стану контролю та його практична організація в комерційних банках, зроблений висновок про необхідність підвищення його ефективності. Визначені принципи і етапи створення системи внутрішньобанківського контролю, його задачі щодо формування і розподілу фінансових ресурсів, порядок та форма узагальнення результатів. Запропонована методика контролю за принципом делегування повноважень та методи реалізації управлінської форми контролю за центрами відповідальності. Розроблена концептуальна модель автоматизованої системи контролю на основі сучасних інформаційних технологій.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням фінансової стійкості комерційного банку, обгрунтування методу її оцінки й аналізу, виявлення резервів її зміцнення. Доведена необхідність розрахунку в кожному банку системи показників фінансовоі стійкості. Виявлені шляхи вдосконалення структуру банківських ресурсів, посилення впливу власного капіталу на фінансову стійкість, оптимізація пасивів. З'ясовані можливості розширення дохідної бази комерційного банку, підвишення його прибутковості, скорочення витрат. Встановлений вплив платоспроможності й ліквідності комерційного банку на його фінансову стійкість.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням вдосконалення засобів формування банківських ресурсів. Розглянуто економічну природу і сутність ресурсного забезпечення комерційних банків, а також склад і структуру банківських ресурсів. Розкрито зміст стратегії банку, яка орієнтована на оптимізацію структури ресурсів і забезпечення їх зростання. Проаналізовані особливості формування і структури ресурсів комерційних банків в умовах економіки України. Запропоновані засоби розміщення акцій банку, діяльності банку на ринку позичкових і залучених ресурсів. Проаналізована проблема збалансованості пасивних і активних операцій банку. Запропонований комплекс банківських послуг для фізичних осіб. Визначена необхідність активного використання фондових інструментів у процесі формування банківських ресурсів.

  Скачати повний текст

Подано теоретичні та прикладні аспекти економіко-математичного моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку. Обгрунтована концепція управління кредитним ризиком, що включає в себе якісний аналіз, кількісну оцінку та врахування при прийнятті рішень. Проведено аналіз чинників (джерел) кредитного ризику і його логіко-ймовірнісне моделювання. Запропоновано систему показників кількісної оцінки кредитного ризику. Обгрунтовано вибір певного методу (комплексу методів) для оцінки кожного з чинників кредитного ризику. Розроблено комплексну методику оцінки кредитного ризику і алгоритм прийняття рішення про можливість (доцільність) укладання кредитної угоди з урахуванням ризику. Запропоновано економіко-математичну модель для визначення ставки відсотка за кредит з урахуванням ризику.

  Скачати повний текст

Кредитні відносини розглянуто як особливий механізм взаємодії підрозділів банку, які працюють за принципом економічної доцільності з метою мобілізації кредитних ресурсів та їх розміщення у процесі кредитування. Значну увагу приділено проблемам сутності та ролі кредитних відносин комерційних банків із позичальниками, а також розглянуто економічну сутність і функції кредиту та його роль у ринковій економіці. Зроблено аналітичну оцінку кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов ринкової трансформації економіки України, а також висвітлено особливості кредитної політики комерційного банку. Надано рекомендації з питань методики оцінки кредитного ризику, оцінки фінансового стану позичальників та форм забезпечення кредиту, а також визначено вектори вдосконалення процесу кредитування за умов ринку. Встановлено, що використання результатів дослідження має здійснювати стабілізуючий вплив на стан кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов перехідного періоду.

  Скачати повний текст

Дисертацію присвячено проблемам прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу за умов певних обмежень на кредитну діяльність комерційних банків (КБ). Розроблено методику оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точки зору ризику неповернення кредиту, моделі оптимізації структури кредитного портфелю за певних умов щодо позичальників і певних вимог Національного банку України (НБУ). Досліджено ефективність застосування ARIMA-ARMA, GARCH і SARCH моделей прогнозування попиту на кредитні ресурси КБ на базі малої вибірки. Набули подальшого розвитку моделі та методи оптимізації структури кредитного портфелю КБ з урахуванням можливості поповнення ресурсів кредитування та визначенням джерел їх надходження, а також частково булевих шуканих змінних.

  Скачати повний текст

Досліджено аспекти формування і управління ресурсами комерційного банку. Розкрито сутність наступних понять: ресурсний потенціал, ресурсна база, банківські ресурси, мобілізація ресурсів, ринок банківських ресурсів. Наведено організаційно-фінансові аспекти формування політики банку щодо мобілізації ресурсів. Проведено дослідження діючої системи формування ресурсів вітчизняними комерційними банками. Здійснено оцінку банківського капіталу і запропоновано низку заходів для уніфікації вітчизняного та міжнародного підходів до визначення рівня достатності капіталу банку. Узагальнено методичні аспекти управління банківськими ресурсами. Розроблено й апробовано методику визначення пріоритетних елементів ресурсної бази комерційних банків в умовах перехідної економіки.

  Скачати повний текст

Проаналізовано джерела, засоби та причини виникнення кредитного ризику, розроблено систему управління кредитним ризиком. Доведено, що кредитний ризик визначають усі несприятливі обставини, які можуть виникнути у позичальника, тому слід враховувати всі можливі економічні причини його виникнення. Найбільш природним та ефективним способом подалання ризику є заходи з метою підтримання стабільності та ефективності банку. Для цього проаналізовано показники, що регулюють діяльність комерційного банку, та розроблено алгоритм безперервного моніторингу даних показників. Оцінено методи сучасної експертизи і зроблено висновок щодо необхідності застосування експертної системи. Описано модель оцінки інформаційної ситуації, що супроводжує кредитну угоду, критерії її оцінки. Розроблено динамічну експертну систему з метою здійснення моніторингу показників і визначення платоспроможності (основна причина кредитного ризику), а також прогнозування рівня ризику кредитної угоди. На прикладі Акціонерного комерційного банку "ТК Кредит" запропоновано алгоритми визначення платоспроможності позичальника рівня ризику, що реалізуються експертною системою. Визначено напрямки удосконалення системи менеджменту банку шляхом перепроектування бізнес-процесів. Сформульовано методику оцінки рейтингу діяльності комерційного банку.

  Скачати повний текст

Сформульовано напрямки практичного використання методу реінжинірингу бізнес-процесів у банківській сфері. Проаналізовано організаційні структури менеджменту комерційних банків (КБ). Для визначення складу бізнес-процесів проаналізовано функціональні задачі та операції КБ, складено їх перелік. Визначено основні положення методу реінжинірингу бізнес-центрів і технології його практичного застосування. Досліджено особливості моделювання банківських бізнес-процесів. Розроблено модель ефективного розподілу ресурсів КБ. Вивчено модель диверсифікації активних операцій КБ. Запорпоновано модель керування інвестиційними проектами. Визначено шляхи застосування сучасних інформаційних технологій і маркетингових досліджень у процесі формування оптимальної вартості банківських послуг. Уточнено структуру бази знань експертної системи процесів реінжинірингу банківських бізнес-процесів.

  Скачати повний текст

Вирішено теоретичні, методичні питання щодо визначення та реалізації маркетингової політики комерційного банку на депозитному ринку. Обгрунтовано особливості депозитних послуг у системі маркетингу комерційного ринку, визначено його можливості як інструменту формування депозитної бази, доведено необхідність реалізації маркетингового комплексу шляхом розробки відповідної маркетингової політики. Запропоновано основні засади створення маркетингової інформаційної системи, маркетингового планування і контролю для банківської депозитної діяльності, а також нові депозитні послуги, маркетингову програму їх впровадження на ринок та систему управління їх якістю.

  Скачати повний текст

Досліджено питання вдосконалення механізмів створення та впровадження продуктової політики комерційного банку, який має розгалужену мережу та діє за ринкових умов. Наведено визначення категорій банківського маркетингу: банківський продукт, продуктова політика комерційного банку. Розкрито основні характеристики банківського продукту. Доведено, що під час планування обсягів продажу окремих видів банківських продуктів потрібно враховувати різні факторні показники й оцінювати рівень розвитку ринків збуту. Розроблено методику оцінки розвитку регіональних ринків юридичних та приватних осіб. Для збільшення обсягів продажу банківських продуктів запропоновано механізм залучення посередників (маркетингових агентів), а також адаптовано до умов конкретного банку технологію комплексного обслуговування клієнта для вирішення його складних проблем, в основі якої - "інститут персонального банкіра". У межах управління продуктовим асортиментом удосконалено процес розроблення нових банківських продуктів завдяки впровадженню проектного підходу. Визначено й описано елементи системи, яка забезпечує продаж конкурентоспроможних продуктів. Викладено методику оцінки ефективності продажу існуючих продуктів банку, що базується на моделі трансфертного ціноутворення.

  Скачати повний текст

Проаналізовано форми та методи реорганізації та реструктуризації комерційних банків України. На основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду реорганізації та реструктуризації комерційних банків поглиблено і конкретизовано економічний зміст понять "реструктуризація" та "реорганізація" стосовно банківської діяльності. Обгрунтовано схему фінансової реструктуризації комерційного банку на підставі вдосконалення оперативного та стратегічного управління активами, зобов'язаннями і капіталом банку з метою підвищення рівнів капіталізації, ліквідності та платоспроможності окремого банку та банківської системи в цілому. Запропоновано систему показників для оцінки економічної ефективності реорганізації та реструктуризації банків, удосконалено організаційно-економічні засади і механізми роботи тимчасової адміністрації та діяльності ліквідаційної комісії комерційного банку. Розроблено схему оцінки параметрів і результатів для вибору конкурентної стратегії реорганізації банку, а також вдосконалено принципи організації банківського нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків у стані фінансової скрути.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання державного регулювання банківської діяльності з використанням фінансових методів і відповідних інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності. З'ясовано, що регулювання не є державною монополією та може здійснюватися іншими суспільними утвореннями. Розглянуто суть і структуру фінансових методів державного регулювання діяльності комерційних банків. Визначено роль фінансових інструментів у формуванні фінансових методів. Розглянуто систему фінансових інструментів, які є в розпорядженні органів державної влади. Визначено вплив фінансових нормативів на прибутковість вітчизняних комерційних банків. Запропоновано нові підходи до прийняття державою рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

  Скачати повний текст

Досліджено процес управління фінансовими ризиками комерційного банку. Доведено суб'єктивний характер категорії "ризик". Обгрунтовано підхід щодо основних принципів класифікації ризиків банківської діяльності, розроблено їх класифікацію. Запропоновано схему оцінки проекту позичальника з метою захисту банку від спровокованого зловживання з боку позичальника. Розроблено комплекс показників, за якими оцінюється ризик незбалансованої ліквідності комерційного банку. З використанням методів джерел і використання коштів, розрахунку розриву ліквідності за термінами погашення активів і пасивів побудовано практичні моделі управління та планування ліквідності у комерційному банку.

  Скачати повний текст

Зазначено, що за умов поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій за рахунок розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів прибутковості та інвестиційного ризику. Доведено, що одиниця прибутковості мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком на відміну від звичайного портфеля фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, встановлено критерії ефективності мультивалютного портфеля.

  Скачати повний текст

Проаналізовано існуючі та обгрунтовано нові підходи до управління фінансами комерційних банків. На підставі всебічного аналізу фінансового стану банківської системи України визначено цілі та функції управління фінансами комерційного банку, обгрунтовано методологічні засади щодо управління активами й зобов'язаннями комерційного банку. Визначено завдання стратегічного планування та аналізу джерел формування капіталу банку. Обгрунтовано напрямки вдосконалення процесу управління фінансами комерційних банків на підставі керування потоками фінансової інформації, рівнем вартості позичок банку як основного напрямку забезпечення прибутковості банку, а також визначено підходи до організації фінансового обліку та звітності.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми проведення комерційними банками операцій з цінними паперами. Проаналізовано процес проведення комерційними банками операцій з цінними паперами в Україні та інших розвинутих країнах, перспективи та шляхи розвитку даних операцій. Розглянуто питання формування відсоткових ставок, курсу цінних паперів, ризиків, що виникають. На підставі аналізу нових тенденцій на ринку цінних паперів і зростаючої у суспільстві ролі інформації запропоновано модель взаємодії комерційного банку та інформаційного середовища під час проведення операцій з цінними паперами.

  Скачати повний текст

На базі проведеного дослідження сформульовано основні економічні засади надійного та стійкого функціонування комерційних банків. Конкретизовано сутність та проаналізовано основні фактори впливу на надійність і стійкість комерційних банків. Розроблено комплексну схему грошових потоків банку, яка дозволяє підвищити рівень управління надійністю та стійкістю банків. Вивчено різноманітні способи підтримки оптимального співвідношення між ліквідністю банків у системі регулювання їх надійності та стійкості. Досліджено основні методи оцінки та мінімізації банківських ризиків з метою підвищення ефективного функціонування банку. Вдосконалено методику управління ліквідністю і доходністю банків. Обгрунтовано коло показників, які можна використовувати під час оцінки надійності та стійкості банків. Запропоновано шляхи удосконалення механізму оцінки та регулювання даних показників.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретико-методологічні та практичні питання становлення та розвитку комерційних банків України за умов перехідної економіки. Розкрито методологічні аспекти сутності банків, комерційних банків, банківського капіталу. Особливу увагу приділено концентрації та централізації банківського капіталу як тенденції розвитку системи комерційних банків в Україні, а також механізму проведення ними найважливіших операцій. На підставі аналізу досвіду розвитку банківських систем економічно розвинутих країн світу та ряду постсоціалістичних країн, практики становлення комерційних банків в Україні запропоновано шляхи вдосконалення діяльності комерційних банків.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні засади аналізу фінансової стійкості комерційного банку, розкрито її суть, роль у забезпеченні стабільної діяльності банку, залежність від основних банківських ризиків. Проаналізовано методику оцінки фінансової стійкості банків, визначено основні її параметри та доповнено їх перелік. Удосконалено методики оцінки фінансової стійкості за рахунок розробки авторських методик багатоваріантної оцінки та прогнозування тенденцій динаміки фінансового стану банку. Наведено рекомендації щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості банків в Україні.

  Скачати повний текст