Запропоновано системну методологію побудови та використання статистично-ймовірнісних багатовимірних моделей ризиків, що виникають у складних фінансово-економічних системах, в інформаційних системах підтримки прийняття рішень з управління ризиками. Розроблено метод побудови комбінованого розподілу ризику шляхом поєднання екстремального та нормального розподілів у єдиній моделі. Запропоновано кількісне оцінювання ризику ризиковим профілем у вигляді мір ризику та мір відхилення ризику. Запропоновано багатовимірну модель ризиків на базі копул і маргінальних комбінованих розподілів. Розроблено методи визначення кількості факторів ризику шляхом аналізу власних чисел матриць мір залежності методами теорії випадкових матриць.

  Завантажити