Розглянуто науково-теоретичні положення, удосконалено методичні підходи та впроваджено методичні рекомендації щодо управління портфелем цінних паперів професійних учасників фондового ринку. Наведено основні підходи до процесу управління портфелем цінних паперів, визначено його сутність та особливості формування за сучасних умов формування вітчизняного фондового ринку. Запропоновано використання портфельних індексів інституту спільного інвестування (ІСІ) як індикаторів фондового ринку. Набула подальшого розвитку концепція оптимального портфеля Г. Марковіца шляхом введення другого показника ризику - ризику прогнозованості. Удосконалено модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) завдяки розробці та введенню до її системи нового показника - коефіцієнта покриття ризику прогнозованості. Удосконалено комплекс методів здійснення антикризового управління портфелем цінних паперів, а саме спекулятивної стратегії інвестора, що дозволяє професійним учасникам фондового ринку ефективно проводити свою діяльність за умов економічної кризи.

  Завантажити