Встановлено найбільш перспективні напрями використання математичного інструментарію для аналізу поведінки фінансових інструментів і аргументовано необхідність застосування теорії нечітких множин, мір і інтегралів для врахування чинника ринкової невизначеності. Модифіковано класичну модель Блека-Шоулса визначення премії опціонів купівлі та продажу європейського стилю на акції для випадку нечітких вхідних даних. Виведено аналітичні вирази інтервалів оцінювання доходу базових опціонних комбінацій і проведено вибір оптимальної опціонної стратегії на підставі критерію максимізації очікуваного доходу із застосуванням принципів теорії нечіткого інтеграла Сугено.

  Завантажити