Досліджено проблеми оцінювання числових характеристик фінансових активів, розроблено підходи щодо їх аналізу та прогнозування. Визначено особливості функціонування фінансового ринку України й обігу фінансових активів. Розглянуто існуючі методи моделювання фінансових активів. Обгрунтовано, що сучасні умови функціонування фінансових ринків не відповідають класичній лінійній парадигмі та потребують нових методів аналізу. На підставі дослідження фондового індексу ПФТС і складових його індексного кошика зроблено висновок про хаотичну природу та нелінійний характер залежностей на фінансовому ринку України. Виявлено, що застосування вейвлет-технологій для передпрогнозного аналізу часових рядів дозволяє значно підвищити точність обчислень. Запропоновано комплекс моделей на базі теорії детермінованого хаосу, що пояснюють аномалії фінансових часових рядів і враховують неоднорідність очікувань інвесторів на фінансовому ринку. За допомогою запропонованих моделей згенеровано числові характеристики, що демонструють властивості емпіричних фінансових часових рядів, зокрема, гостровершинність й асиметричність закону розподілу, наявність "важких хвостів".

  Завантажити