Проаналізовано діяльність банківських установ у сфері операцій з цінними паперами. Досліджено сутність та особливості формування банком основних видів портфелів цінних паперів з урахуванням мети стратегічного інвестування та залежно від специфіки портфельного управління. Запропоновано використання еталонного показника для оцінки сукупного впливу ринкової доходності фондових інструментів, а також можливих змін портфеля цінних паперів за обсягами та структурою. Розроблено методи управління фінансовим ризиком й обгрунтовано нові методичні підходи щодо здійснення динамічного хеджування для платіжних вимог на ринку дискретного типу. Для перерозподілу ризику за умов неповного ринку запропоновано використання трансферних опціонів. Побудовано статистичну процедуру ідентифікації зовнішньої моделі по відношенню до ринку середовища за тимчасовими рядами ринкових даних з подіями-переломами тенденцій. Наведено приклад практичного застосування розробленої процедури для вирішення задачі ідентифікації макроекономічних подій, що впливають на український ринок акцій.

  Завантажити