Дисертацію присвячено питанням економіко-математичного моделювання інвестиційного портфеля. Проведено комплексний аналіз існуючих підходів щодо вибору оптимального інвестиційного портфеля. Розкрито особливості їх використання та теоретико-практичну цінність і недоліки. Розроблено класифікацію економіко-математичних моделей інвестиційного портфеля. Досліджено ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбаченні доходності фінансових активів, а також використання традиційних та альтернативних оцінок доходності і ризику у процесі моделювання інвестиційного портфеля. Запропоновано методи врахування історії ринку у побудові оцінок доходності і ризику фінансових активів, способи врахування у моделях особистих переваг інвестора. Розроблено економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем, високу ефективність яких обгрунтовано теоретично та доведено на практиці.

  Завантажити